🚀 Project Lead
💻 Full-Stack Developer
📍 Toyosu, Tokyo, Japan
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财报、指数期权与 0DTE:从策略选择到复盘
前置阅读:《Greeks、隐含波动率与期限结构》解释了风险敏感度与波动率曲面;《Straddle、Strangle、Iron Condor 与 Butter...
Straddle、Strangle、Iron Condor 与 Butterfly
前置阅读:《Greeks、隐含波动率与期限结构》说明了 Gamma、Theta 与 Vega;《四种方向性价差策略》介绍了垂直价差的有限盈亏;《开...
四种方向性价差策略
前置阅读:《Long Call、Long Put、Covered Call、Cash-Secured Put》介绍了四种基础方向头寸;《权利金、内在...
Protective Put、Collar 与合成股票
前置阅读:《Long Call、Long Put、Covered Call、Cash-Secured Put》介绍了单腿买方策略与股票配合 short option 的风险...
Long Call、Long Put、Covered Call、Cash-Secured Put
前置阅读:《期权:从“买一项权利”开始理解》介绍了 Call、Put 与四种基础头寸;《权利金、内在价值与定价模型》介绍了时间价值和定价因素;《...
Calendar、Diagonal 与 LEAPS
前置阅读:《Greeks、隐含波动率与期限结构》介绍了 Theta、Vega、skew 与期限结构;《权利金、内在价值与定价模型》介绍了时间价值...
Greeks、隐含波动率与期限结构
前置阅读:《权利金、内在价值与定价模型》介绍了期权价格的主要输入以及 Black-Scholes-Merton 模型;《读懂期权合约与期权链》介绍了期权链中的报价字段。如果已经熟悉这...
开仓、平仓、行权、指派与到期结算
前置阅读:《期权:从“买一项权利”开始理解》介绍了买方权利与卖方义务;《读懂期权合约与期权链》介绍了到期日、行权价、合约乘数和报价。如果已经...